Sunday, October 16, 2016

J Glad Moving Gemiddelde

Bewegende gemiddelde - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. Moving Gemiddeldes Verwysings en verder te lees Kendall MG, Stuart A, Ord JK (1983) Kendalls gevorderde teorie van statistieke. Vol 3. Hodder Arnold, Londen Ladiray D, Quenneville B (2001) Seisoene aanpassing met die X-11 metode, Vol 158, van Lesing notas in statistieke. Springer, Berlyn MATH Makridakis S, wielmaker SC, Hyndman RJ (1998) vooruitskatting: metodes en programme, 3 EDN. Wiley, New York Spencer J (1904) Op die gradeplegtigheid van die pryse van siekte en sterfte deur die ervaring van die Manchester Eenheid van Oddfellows gedurende die tydperk 18931897. J Inst Aktuarisse 38 aangebied: 334343 Oor hierdie naslaanwerk Entry Lees verder. Om die res te sien van hierdie inhoud volg die aflaai PDF skakel hierbo. Meer as 10 miljoen wetenskaplike dokumente op jou vingers Ons inhoud Ander Sites Help amp kontakte kopieer Springer Internasionale Publishing AG, Deel van Springer ScienceBusiness Media Privaatheidsbeleid Disclaimer, Algemene amp voorwaardes wat nie in geteken predikante op pad 78.109.24.1116.2 bewegende gemiddeldes ma 40 elecsales, Om 5 41 In die tweede kolom van die tabel, is 'n bewegende gemiddelde van orde 5 getoon, die verskaffing van 'n skatting van die tendens-siklus. Die eerste waarde in hierdie kolom is die gemiddeld van die eerste vyf Waarnemings (1989-1993) die tweede waarde in die 5-MA kolom is die gemiddeld van die waardes 1990-1994 en so aan. Elke waarde in die 5-MA kolom is die gemiddeld van die waarnemings in die tydperk van vyf jaar gesentreer op die ooreenstemmende jaar. Daar is geen waardes vir die eerste twee jaar of laaste twee jaar, want ons hoef nie twee waarnemings aan weerskante. In die formule hierbo, kolom 5-MA bevat die waardes van hoed met K2. Om te sien wat die tendens-siklus skatting lyk, stip ons dit saam met die oorspronklike data in figuur 6.7. plot 40 elecsales, hoof quotResidential elektrisiteit salesquot, ylab quotGWhquot. XLab quotYearquot 41 lyne 40 MA 40 elecsales, 5 41. Kol quotredquot 41 Let op hoe die tendens (in rooi) is gladder as die oorspronklike data en vang die grootste beweging van die tydreeks sonder al die geringe fluktuasies. Die bewegende gemiddelde metode nie skattings van T toelaat waar t is baie naby aan die einde van die reeks vandaar die rooi lyn nie uit te brei na die kante van die grafiek aan weerskante. Later sal ons meer gesofistikeerde metodes van die tendens-siklus skatting wat doen toelaat skattings naby die eindpunte gebruik. Die einde van die bewegende gemiddelde bepaal die gladheid van die tendens-siklus skatting. In die algemeen, 'n groter orde beteken 'n gladder kurwe. Die volgende grafiek toon die effek van die verandering van die orde van die bewegende gemiddelde vir die residensiële verkope elektrisiteit data. Eenvoudige bewegende gemiddeldes soos hierdie is gewoonlik van vreemde orde (bv 3, 5, 7, ens) Dit is sodat hulle is simmetries: in 'n bewegende gemiddelde van orde m2k1, daar is k vroeër waarnemings, k later waarnemings en die Midde-waarneming wat gemiddeld. Maar as m selfs was, sou dit nie meer simmetriese wees. Bewegende gemiddeldes van bewegende gemiddeldes Dit is moontlik om 'n bewegende gemiddelde van toepassing op 'n bewegende gemiddelde. Een van die redes hiervoor is om 'n nog-orde bewegende gemiddelde simmetriese maak. Byvoorbeeld, kan ons 'n bewegende gemiddelde van orde 4 neem, en dan nog 'n bewegende gemiddelde van orde 2 van toepassing is op die resultate. In Tabel 6.2, is dit gedoen en vir die eerste paar jaar van die Australiese kwartaallikse bier produksie data. BEER2 LT venster 40 ausbeer, begin 1992 41 ma4 LT ma 40 BEER2, sodat 4. sentrum ONWAAR 41 ma2x4 LT ma 40 BEER2, sodat 4. sentrum WAAR 41 Die notasie 2times4-MA in die laaste kolom beteken 'n 4-MA gevolg deur 'n 2-MA. Die waardes in die laaste kolom word verkry deur die neem van 'n bewegende gemiddelde van orde 2 van die waardes in die vorige kolom. Byvoorbeeld, die eerste twee waardes in die 4-MA kolom is 451,2 (443.410.420.532) / 4 en 448,8 (410.420.532.433) / 4. Die eerste waarde in die 2times4-MA kolom is die gemiddeld van die twee: 450,0 (451.2448.8) / 2. Wanneer 'n 2-MA volg op 'n bewegende gemiddelde van al orde (soos 4), is dit bekend as 'n gesentreerde bewegende gemiddelde van orde 4. Dit is omdat die resultate is nou simmetriese. Om te sien dat dit die geval is, kan ons die 2times4-MA soos volg skryf: begin hoed amp frac Bigfrac (J J J J) frac (J J J J) Big amp frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Uiteindelik gaan dit nou 'n geweegde gemiddelde van waarnemings, maar dit is simmetriese. Ander kombinasies van bewegende gemiddeldes is ook moontlik. Byvoorbeeld 'n 3times3-MA word dikwels gebruik, en bestaan ​​uit 'n bewegende gemiddelde van orde 3 gevolg deur 'n ander bewegende gemiddelde van orde 3. In die algemeen, moet 'n gelyke orde MA word gevolg deur 'n nog bevel MA dit simmetriese maak. Net so moet 'n vreemde orde MA word gevolg deur 'n vreemde orde MA. Skatte van die tendens-siklus met seisoenale data Die mees algemene gebruik van gesentreer bewegende gemiddeldes is in die beraming van die tendens-siklus van seisoenale data. Oorweeg die 2times4-MA: hoed frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Wanneer dit toegepas word om kwartaalliks data, word elke kwartaal van die jaar gegee gelyke gewig as die eerste en laaste terme van toepassing op dieselfde kwartaal in agtereenvolgende jare. Gevolglik sal die seisoenale variasie word gemiddeld uit en die gevolglike waardes van hoed t sal min of oorblywende geen seisoenale variasie het. 'N soortgelyke effek sal verkry word met behulp van 'n 2times 8-MA of 'n 2times 12-MA. In die algemeen, 'n 2times m-MA is gelykstaande aan 'n geweegde bewegende gemiddelde van orde M1 met alle waarnemings wat gewig 1 / m, behalwe vir die eerste en laaste terme wat gewigte neem 1 / (2 miljoen). So as die seisoenale tydperk is selfs en orde m, gebruik 'n 2times m-MA aan die tendens-siklus te skat. As die seisoenale tydperk is vreemd en orde m, gebruik 'n m-MA aan die tendens siklus skat. In die besonder, kan 'n 2times 12-MA gebruik word om die tendens-siklus van maandelikse data te skat en 'n 7-MA gebruik kan word om die tendens-siklus van die daaglikse data te skat. Ander keuses vir die einde van die MA sal gewoonlik lei tot tendens-siklus skattings besmet deur die seisoenaliteit in die data. Voorbeeld 6.2 Elektriese toerusting vervaardiging Figuur 6.9 toon 'n 2times12-MA toegepas op die elektriese toerusting bestellings indeks. Let daarop dat die gladde lyn toon geen seisoenaliteit dit is byna dieselfde as die tendens-siklus word in Figuur 6.2 wat na raming met behulp van 'n veel meer gesofistikeerde metode as bewegende gemiddeldes. Enige ander keuse vir die einde van die bewegende gemiddelde (behalwe vir 24, 36, ens) sou gelei tot 'n gladde lyn wat 'n paar seisoenale skommelinge toon. plot 40 elecequip, ylab quotNew bestellings indexquot. Kol quotgrayquot, hoof quotElectrical toerusting vervaardiging (Eurogebied) quot 41 lyne 40 MA 40 elecequip, sodat 12 41. Kol quotredquot 41 Geweegde bewegende gemiddeldes Kombinasies van bewegende gemiddeldes lei tot geweegde bewegende gemiddeldes. Byvoorbeeld, die 2x4-MA hierbo bespreek is gelykstaande aan 'n geweegde 5-MA met gewigte deur frac, frac, frac, frac, frac. In die algemeen kan 'n geweegde m-MA geskryf word as hoed t som k AJ y, waar k (m-1) / 2 en die gewigte word deur 'n, kolle, AK. Dit is belangrik dat die gewigte al som tot een en dat hulle simmetriese sodat 'n aj. Die eenvoudige m-MA is 'n spesiale geval waar al die gewigte is gelyk aan 1 / m. 'N Groot voordeel van geweegde bewegende gemiddeldes is dat hulle toegee n gladder skatting van die tendens-siklus. In plaas van waarnemings betree en verlaat die berekening op volle gewig, is hul gewigte stadig toegeneem en dan stadig afgeneem wat lei tot 'n gladder kurwe. Sommige spesifieke stelle gewigte is wyd gebruik word. Sommige van hierdie word in Tabel 6.3.Wilder bewegende gemiddelde Verskeie gewilde aanwysers, insluitende relatiewe sterkte-indeks (RSI), was Gemiddelde Ware Range (ATR) en Directional Beweging ontwikkel deur J. Welles Wilder en bekendgestel in sy 1978 boek: Nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Gebruikers moet pasop dat Wilder nie die standaard eksponensiële bewegende gemiddelde formule gebruik nie. Dit kan 'n beduidende imapct het by die keuse van geskikte tydperke vir sy aanwysers. Die standaard eksponensiële bewegende gemiddelde formule vat die tydperk tot 'n breuk met behulp van die formule EMO 2 / (n 1) waar n die aantal dae. Byvoorbeeld, die EMO vir 14 dae is 2 / (14 dae 1) 13.3. Wilder egter gebruik van 'n EMO van 1/14 wat 7.1 gelyk. Dit is gelykstaande aan 'n 27-dag eksponensiële bewegende gemiddelde gebruik van die standaard formule. Aanwysers geraak is: Ons beveel aan dat gebruikers probeer korter tydperke wanneer die gebruik van een van die bogenoemde aanwysers. Byvoorbeeld, as jy die dop 'n 30-dag siklus jy normaalweg sou kies 'n 15-dag aanwyser tydperk. Met die RSI, aan te pas die tydperk soos volg: RSI tydperk (n 1) / 2 (15 1) / 2 8 daysSmoothed bewegende gemiddelde 'n reëlmatige bewegende gemiddelde is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde, net met 'n langer tydperk toegepas. Die stryk bewegende gemiddelde gee die onlangse pryse 'n gelyke gewig aan die historiese kinders. Die berekening verwys nie na 'n vaste tydperk, maar eerder neem alle beskikbare data reeks in ag neem. Dit word bereik deur die aftrekking van gisters Reëlmatige bewegende gemiddelde van vandag se prys. hierdie resultaat te yesterdays Reëlmatige Moving Gemiddelde toe te voeg, resultate in vandag se bewegende gemiddelde. Eiendomme Tydperk. Die aantal bars in 'n grafiek. As die grafiek vertoon daaglikse data, dan tydperk dui dae in weeklikse kaarte, sal die tydperk vir weke staan, en so aan. Die program maak gebruik van 'n standaard van 9. Maar die bewegende gemiddelde, die gespesifiseerde verleng tydperk glad: Period2n-1. Aspek: Die simbool veld waarop die studie sal bereken word. Veld is ingestel op die standaard, wat, wanneer jy 'n grafiek vir 'n spesifieke simbool, is dieselfde as Close. Interpretasie 'n reëlmatige bewegende gemiddelde is 'n ander tipe van Moving Gemiddelde. In 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde, die prys data het 'n gelyke gewig in die berekening van die gemiddelde. Ook, in 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, die oudste prys data is verwyder van die bewegende gemiddelde as 'n nuwe prys word by die berekening. Die stryk bewegende gemiddelde gebruik van 'n langer tydperk aan die gemiddelde te bepaal, toeken van 'n gewig om die prys data as die gemiddelde bereken word. So, is die oudste prys data in die stryk bewegende gemiddelde nooit verwyder, maar hulle het net 'n minimale impak op die bewegende gemiddelde. Die hoofgebruik van hierdie studie is die smoothing out funksie. Op hierdie manier, die bewegende gemiddelde verwyder korttermynskommelings en blare om die heersende tendens sien. Bewegende gemiddeldes werk die beste in trending markte. A koopsein vind plaas wanneer die kort en intermediêre termyn gemiddeldes kruis van onder tot bo die meer gemiddelde termyn. Aan die ander kant, is 'n sell sein uitgereik wanneer die kort en intermediêre termyn gemiddeldes te steek van bo tot onder die langer gemiddelde termyn. Jy kan dieselfde seine gebruik met twee bewegende gemiddeldes, maar die meeste markte tegnici raai die gebruik van gemiddeldes langer termyn wanneer die handel net twee stryk Bewegende Gemiddeldes in 'n crossover stelsel. Nog 'n handel benadering is om die huidige prys konsep gebruik. As die huidige prys is hoër as die stryk Bewegende Gemiddeldes, koop jy. Likwideer daardie posisie wanneer die huidige prys kruise hieronder óf bewegende gemiddelde. Vir 'n kort posisie, verkoop wanneer die huidige prys is laer as die stryk bewegende gemiddelde. Likwideer daardie posisie wanneer die huidige prys bo die stryk Bewegende Gemiddeldes styg. As jy glad gebruik Bewegende Gemiddeldes, moet hulle nie te verwar met 'n eenvoudige bewegende gemiddeldes. 'N reëlmatige bewegende gemiddelde optree heel anders van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is 'n funksie van die gewig faktor of lengte van die gemiddelde. Letterkunde Murphy, John J. tegniese ontleding van die termynmarkte. New York Instituut van Finansies. Englewood Cliffs, NJ. 1986. Wilder, J. Welles. Nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Green, NC: Trend Research, 1978 Kaufman, P. J. Tegniese Analise in kommoditeite. Kaufman, Perry J. Die Nuwe Commodity Trading System en metodes. 1987 Murphy, John J. Die Visuele belegger. New York, NY: John Wiley amp Sons, Inc. 1996 Maxwell, J. R. Commodity Futures Trading met bewegende gemiddeldes. 1976 Colby, Robert F. Myers, Thomas A. Die Encyclopedia of Tegniese Markaanwysers. Dow Jones 8211 Irwin. Homewood, IL. 1988 Pring, Martin J. Tegniese Analise verduidelik word. Lebeau, Charles, en Lucas, David. Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark. Homewood, IL: Business One Irwin. 1991 Inhoud Bron: Futuresource Ander Tegniese Analise Studies Primêre Sidebar Laaste Tweets Is jy 'n visuele leerder Vind ons webinars bladsy vir video tutoriale en analise van die mark van ons makelaars: t. co/Yc92vYQsSW tyd gelede 18 ure per Buffer 10 Riglyne vir Online Futures Trading: t. co/aeDodxfyzL t. co/t7Of3h4psp tyd gelede 20 uur per Buffer lomp op die mark Oorweeg 'n lang sit strategie. Hier is hoe - t. co/Knv6IoeFbA tyd gelede 1 Dag via Buffer Kopiereg xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal word oorgedra as 'n uitnodiging vir die aangaan van 'n afgeleide transaksie. Hierdie materiaal is opgestel deur 'n Daniels Trading makelaar wat bied marknavorsing kommentaar en handel aanbevelings as deel van sy of haar uitnodiging vir rekeninge en uitnodiging vir ambagte egter Daniels Trading nie in stand te hou 'n navorsingsafdeling soos omskryf in CFTC Reël 1.71. Daniels Trading, sy prinsipale, makelaars en werknemers mag handel dryf in afgeleide instrumente vir hul eie rekeninge of vir die rekeninge van ander. As gevolg van verskeie faktore (soos toleransie vir risiko, vereistes marge, handel doelwitte, kort termyn vs. langtermyn strategieë, tegniese vs. fundamentele analise van die mark, en ander faktore) sodanige handel kan lei tot die aanvang of likwidasie van posisies wat verskil van is of in stryd met die menings en aanbevelings daarin vervat. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die risiko van verlies in die handel termynkontrakte of kommoditeit opsies kan aansienlik wees, en daarom beleggers moet verstaan ​​die risiko's wat betrokke is in die neem van aged posisies en moet verantwoordelikheid vir die risiko's wat verband hou met sodanige beleggings en hul resultate te aanvaar. U moet goed oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou omstandighede en finansiële hulpbronne. Jy moet die risiko bekendmaking webblad verkry word by www. DanielsTrading aan die onderkant van die tuisblad lees. Daniels Trading is nie verbind met of geaffilieerde nie eens 'n handel stelsel, nuusbrief of ander soortgelyke diens. Daniels Trading waarborg nie of enige prestasie eise wat deur sulke stelsels of dienste verifieer.


No comments:

Post a Comment