Bewegende Gemiddelde Geweegde

Deel bewegende gemiddelde (VMA) Deel bewegende gemiddelde, soos die naam aandui, is 'n bewegende gemiddelde van die volume eerder as die prys. VMA verteenwoordig die gemiddelde volume oor 'n bepaalde tydperk en kan gebruik word om 'n voorraad, ETF of indeks vir 'n tydperk so kort as 'n paar minute om so lank as wat baie jare in kaart. Deur glad uit individuele golwe in die volume aktiwiteit, VMA kan jy die algemene tendense en volume patrone van 'n voorraad of indeks te sien. 'N langer tydperk VMA (aka Slow VMA - 'n groter nommer vir die tydperk) word dikwels gebruik om na vore te bring langtermyn golwe in volume. Beduidende volume golwe soms voorafgaan langtermyn-tendens terugskrywings. 'N Korter-tydperk VMA (aka Fast VMA - 'n kleiner nommer vir die tydperk) word dikwels gebruik om na vore te bring kort termyn volume golwe, wat kort termyn tendens terugskrywings mag voorafgaan. Wees op die uitkyk vir die kies van jou tydperk vir jou VMA om te verhoed dat die opstel van jou tydperk te hoog of te laag is, soos die volume óf te veel sal glad uit of in te wisselvallig vir praktiese gebruik. 'N N-tydperk volume bewegende gemiddelde word bereken deur die som van die vorige N-periodes volume (bv 10 dae) en dan deur die totale deur n. Die resultaat is die volume bewegende gemiddelde van die sekuriteit oor daardie tydperk. Berekening V Vorige Dae Deel N tydperk vir voorbeeld, 'n volume bewegende gemiddelde vir IBM bereken op 'n intraday 5 min 2 dae grafiek met 10 synde die tydperk: Vind die werklike punt wat jy wil om te bereken. Voeg die vorige 10 dae totale volume (Tyd tydperk van 10). Verdeel dit som deur die werklike tydperk (10). Dit sal lei tot die Deel bewegende gemiddelde vir daardie spesifieke punt. Let wel: Wanneer jy VMA as 'n nuwe studie, sal dit die standaard van die eerste venster met 'n volume studie reeds in plek. Maar, as 'n Deel studie bestaan ​​nie, 'n nuwe sub venster sal bygevoeg word met 'n volume studie en die VMA studie. Die verstek tydperk vir 'n VMA is 10. Voorbeeld Chart Die in hierdie artikel beskryf strategieë is slegs vir inligting doeleindes, en die gebruik daarvan waarborg nie 'n wins te maak. Nie een van die inligting wat verskaf moet word beskou as 'n aanbeveling of werwing om te belê in, of likwideer, 'n bepaalde sekuriteit of tipe sekuriteit. Beleggers moet ten volle na te vors enige sekuriteit voordat 'n belegging besluit. Sekuriteite aan die mark skommeling en kan waarde verloor. Scottrade ontvang die hoogste numeriese telling in die J. D. Power 2016 Selfgerigte Beleggers tevredenheid Studie, gebaseer op 4242 reaksies meet 13 maatskappye en die ervarings en persepsies van beleggers wat gebruik selfgerigte beleggingsondernemingen, ondervra in Januarie 2016. Jou ervarings kan wissel. Besoek jdpower. Gemagtig inskrywing en toegang indicates kliënte toestemming om die makelaarsloon rekening ooreenkoms. Sulke toestemming effektief te alle tye wanneer die gebruik van hierdie webwerf. Ongemagtigde toegang verbied. Scottrade, Inc. en Scottrade Bank is afsonderlike maar geaffilieerde maatskappye en is volfiliale van Scottrade Financial Services, Inc. makelaarsloon produkte en dienste wat aangebied word deur Scottrade, Inc. - Lid FINRA en SIPC. Deposito produkte en dienste wat aangebied word deur Scottrade Bank, lid FDIC. Makelaarsloon produkte is nie oortuig deur die FDIC is nie deposito's of ander verpligtinge van die bank en is nie gewaarborg nie deur die bank is onderhewig aan belegging risiko's, insluitende die moontlike verlies van die skoolhoof belê. Alle beleggings behels risiko. Die waarde van jou belegging kan wissel met verloop van tyd, en jy kan kry of geld verloor. Online mark en perk voorraad ambagte is net 7 vir aandele geprys 1 en hoër. Bykomende koste kan aansoek doen vir aandele prys minder as 1, onderlinge fonds en opsie transaksies. Gedetailleerde inligting oor ons fooie kan gevind word in die Verklaring van Fooie (PDF). Jy moet 500 in aandele in 'n individu, Gesamentlike, Trust, IRA, Roth IRA, of September IRA rekening met Scottrade om in aanmerking te kom vir 'n Scottrade bankrekening. In hierdie geval, is aandele gedefinieer as Totaal makelaarsloon rekening Waarde minus Onlangse makelaarsloon Deposito op te hou. Die prestasie data aangehaal verteenwoordig prestasie in die verlede. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Die navorsing, gereedskap en inligting wat sal insluit nie elke sekuriteit aan die publiek beskikbaar. Hoewel die bronne van die navorsing gereedskap verskaf op hierdie webwerf is geloofwaardig te wees, Scottrade maak geen waarborg met betrekking tot die inhoud, akkuraatheid, volledigheid, tydigheid, geskiktheid of betroubaarheid van die inligting. Inligting op hierdie webwerf is slegs ter inligting gebruik en moet nie beskou word as beleggingsadvies of aanbeveling te belê. Scottrade nie opstel, onaktiwiteit of jaarlikse onderhoud fooie. Toepassing transaksiefooie steeds van toepassing. Scottrade verskaf nie belastingadvies. Die materiaal verskaf is slegs vir inligting doeleindes. Asseblief met jou belasting of regsadviseur vir vrae met betrekking tot jou persoonlike belasting of finansiële situasie. Enige spesifieke sekuriteite, of tipes van effekte, gebruik as voorbeelde is slegs vir demonstrasie. Nie een van die inligting wat verskaf moet word beskou as 'n aanbeveling of werwing om te belê in, of likwideer, 'n bepaalde sekuriteit of tipe sekuriteit. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, koste, koste, en 'n unieke risikoprofiel van 'n beursverhandelde fonds (ETF) voor te belê oorweeg. 'N Prospektus bevat hierdie en ander inligting oor die fonds en kan verkry word aanlyn of deur kontak Scottrade. Die prospektus moet versigtig voor te belê gelees. Aged en omgekeerde ETF dalk nie geskik vir alle beleggers nie en kan blootstelling aan wisselvalligheid te verhoog deur die gebruik van hefboom, kort verkope van effekte, afgeleide instrumente en ander komplekse beleggingstrategieë. Hierdie fondse prestasie sal waarskynlik beduidend anders as hul maatstaf oor 'n tydperk van meer as 'n dag, en hul prestasie met verloop van tyd kan in werklikheid tendens teenoorgestelde van hul maatstaf. Beleggers moet hierdie Holdings, in ooreenstemming met hul strategieë te monitor, so dikwels as daaglikse. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, risiko's, koste en uitgawes van 'n onderlinge fonds oorweeg voordat 'n belegging. 'N Prospektus bevat hierdie en ander inligting oor die fonds en kan verkry word aanlyn of deur kontak Scottrade. Die prospektus moet versigtig voor te belê gelees. Geen-transaksie-fooi (NTF) fondse is onderhewig aan die terme en voorwaardes van die NTF fondse program. Scottrade vergoed word deur die fondse wat deelneem aan die NTF program deur rekordhouding, aandeelhouer of SEC 12B-1 fooie. Marge handel behels renteheffings en risiko's, insluitende die potensiaal om meer te verloor as gedeponeer of die behoefte om bykomende kollaterale in 'n dalende mark te deponeer. Die marge Openbaringsverklaring en ooreenkoms (PDF) is beskikbaar vir aflaai, of dit beskikbaar is by een van ons takkantore. Dit bevat inligting oor ons uitleen beleid, renteheffings, en die risiko's wat verband hou met marge rekeninge. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Gedetailleerde inligting oor ons beleid en die risiko's wat verband hou met opsies kan gevind word in die Scottrade Options Aansoek en ooreenkoms. Makelaarsloon rekening ooreenkoms. deur die aflaai van die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options en aanvullings (PDF) uit die opsies Clearing Corporation, of deur 'n afskrif versoek deur kontak Scottrade. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise sal voorsien word op versoek. Konsulteer met jou belasting adviseur vir meer inligting oor hoe belasting die uitkoms van hierdie strategieë kan beïnvloed. Hou in gedagte, sal die wins verminder of verlies vererger, soos van toepassing, deur die aftrekking van kommissie en fooie. Markonbestendigheid, kan die volume en stelsel beskikbaarheid toegang rekening en handel uitvoering impak. Hou in gedagte dat terwyl diversifikasie verspreiding risiko kan help, is dit nie 'n wins te verseker, of te beskerm teen verlies, in 'n down mark. Scottrade, die Scottrade logo en alle ander handelsmerke, hetsy geregistreer of ongeregistreer, is die eiendom van Scottrade, Inc en sy affiliasies. Skakels na webwerwe van derde partye bevat inligting wat van belang kan wees of gebruik om die leser. Derdeparty-webwerwe, navorsing en gereedskap is uit bronne betroubaar geag. Scottrade waarborg nie die akkuraatheid of volledigheid van die inligting en maak geen versekering met betrekking tot die resultate wat verkry word uit die gebruik daarvan. 2016 Scottrade, Inc. Alle regte reserved. Volume-geweeg Eksponensiële bewegende gemiddelde (V-EMO) en die rigting Beweging aanwyser Ons versamel Prys en Deel data vir 'n paar voorraad (of onderlinge fonds), vir die afgelope N dae, naamlik: (P 1. V 1), (P 2. V 2), (P 3. V 3). (. PK VN) en bereken, met hierdie inligting: Num (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) (Prys) en Den (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) wat nie die geval te verduidelik hoe om dit te bereken Geduld . Môre, wanneer weve het die prys, P N1. en Deel, V N1. Ons bereken en Num en Den staan ​​teller en noemer, onderskeidelik en 945 1-2 / (N 1) so, vir N 14 ( 'n 14-dag V-EMO) wed het 945 1 - 15/02 0,867 Om hierdie begin prosedure (voor weve het 'n klomp van die pryse en volumes) gebruik ons ​​net Num (Nou) (1-945) Deel x prys en Den (Nou) (1-945) Deel Daarna gebruik ons ​​die Magic Formule. Voorbeeld Goed, veronderstel die sluitingsprys en Deel is 23,50 en 5,250.9, in duisende aandele verhandel. Veronderstel verder dat 'n 14-dae bewegende gemiddelde gewerk, so 945 0,867. en Num (Nou) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 en Den (Nou) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 so V-EMO (Nou) Num (Nou) / Den (Nou) 16412 / 698,37 23,50 vandaar. Maar dis net vandag se prys Im bly jy opgemerk. Ons moet egter 'n begin waarde vir Num en Den het. Môre, veronderstel ons dat ons prys en volume is 24.50 en 1,477.8 kilo-aandele, so nou gebruik ons ​​Magic Formule: En so aan. en so aan. Reg. As ons voortgaan, ons genereer 'n Deel geweeg Eksponensiële bewegende gemiddelde en. Is dit wat jy na A-volume geweegde. Wel. uh. nie heeltemal nie. Was regtig na 'n Deel geweeg Directional Beweging aanwyser (DMI). Ive vergeet wat dit is. Gaan dan terug en lees die tegniese ontleding dinge. Maar in 'n neutedop, bereken ons 'n reeks Bull Punte en Bear Punte (afhangende van die stygings in die daaglikse hoogtepunte in vergelyking met die dalings in die daaglikse laagtepunte) en ons dan bereken die eksponensiële Bewegende Gemiddeldes (EMA) van hierdie twee rye Bull en Bear punte, noem hierdie EMO s DMI en DMI en ons opgewonde raak wanneer DMI styg bo DMI omdat ons dan verwag dat die voorraad af te neem. so kyk ons ​​na hul verskil: ADX (DMI) - (DMI) sodat. Im sorry het ek gevra. Ons wil hê dat die verskil tussen die gewone, tuin-verskeidenheid DMI en die volume geweegde weergawe, wat goed VDI noem oorweeg. Oorweeg die volgende kaarte, waar is besig die DMI ding. die volume van transaksies ignoreer: Let daarop dat die ADX gedoop negatiewe in die middel van Mei. Miskien dis die begin van 'n afname. Miskien moet ons verkoop. Miskien moet ons bekommerd wees nie. Maar hierdie dip volg 'n tydperk van lae volume (sien boonste links grafiek). Het ons ingesluit die Deel in ons berekeninge. Jy bedoel, gebruik VDI en VDI - en VDX (VDI) - (VDI-) in plaas van. Moenie onderbreek. As ons sluit Deel. vind ons die volgende: en nou, as ons die eienaar van die voorraad, was gelukkig. Die voorraad, ons dink, sal vinnig herstel. Maar dit kan die ander manier om te gaan. Ek bedoel. Ja, dit kan die ander manier om te gaan. Insluitend die Deel kan jy baie senuweeagtig maak. Byvoorbeeld, hier is 'n ander voorraad. Sonder die gebruik van die Deel gewig (maar net die standaard DMI), die ADX nie die geval gaan negatiewe vroeg in Mei. Maar as ons sluit die Deel, die VDX gaan negatief. vir 'n week of so. So whats die moraal van hierdie storie Die morele Ek dink ons ​​moet dink oor die koop van (of verkoop) net vir die VDX gaan positiewe (of negatiewe) deur 'n beduidende hoeveelheid. Wat is beduidende Hmmm. goeie vraag. ID raai die gebruik van dan wed kry 'n persentasie en wed ontspan, tensy die VDX bo gestyg, sê, 30 of laer as, sê, -30: So as ek sien die VDX druppel tot -15, soos in die bostaande grafiek, ek teruggaan net om te slaap. Daar is 'n sigblad jy kan speel met. Jy kan kies ADX of die volume geweegde VDX. Dit lyk soos volg: net reg - Kliek op die foto om die. zip d spreadsheet af te laai. In die tussentyd, hier is 'n paar VDX ​​s (in teenstelling met ADXs) na te dink: En, vir 'n verandering van tempo (omdat daar nie is nie Deel syfers vir hierdie indeks), die ADX vir die Nasdaq, onder: Maar wat van die groot daling in die NAZ, verlede jaar Goed, hier is 'n prentjie vir die volgende: So, dit lyk soos ADX verwag die druppel. Sorta. as ons opgewonde raak oor 'n 30 druppel. Glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. Byvoorbeeld, sou hierdie ADX dinge het jy gehou het van die Nasdaq, vir al die jaar 2000 Goeie vraag. kom ons sien. Gestel ons het 1000 belê in die Nasdaq, in Januarie 2000 en ons kyk na die ADX. Wanneer dit hieronder druppels -30 ons verkoop alles, sit die geld onder 'n kussing en wag. Wanneer die ADX gaan bo 30 te koop ons terug in. En bly in totdat dit hieronder druppels -30 weer. Dit lyk of jy gemaak 12.9 vir die jaar, terwyl die NAZ gedaal. wat Oor 40. Ja, maar kennis dat ek verkoop in Maart en het die kontant tot aan die einde van Mei. Ek het ook terug in, iewers naby die einde van Augustus, en uitklim later, toe die ADX gedaal van 30 tot -30 in ongeveer 'n week of so. en ek verloor geld So, glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. So, raai wat voorraad wat ons moet bekommerd wees oor, nou, op 27 Mei 2001 Hoeveel raaiskote kry ek Pfizer Is jy seker Vra my weer in 'n week of drie. Hier is 'n meer onlangse Pfizer. Ha So jou voorspelling is gemeen. Ya wen 'n paar. Ya verloor. Maar is VDX. die volume geweegde dinge, werklik beter as ADX. Uh. Kom ons probeer dit op 'n paar voorraad dis al vir 'n rukkie, soos miskien. Hoe gaan dit met General Electric. Sy is al sedert die DOW het net 'n dosyn voorrade en id sê dat. Goed, hier is wat goed doen: Aan die einde van elke week sien ons die Open, High, Low en Sluiting pryse vir daardie week. Die gebruik van die gemiddelde van hierdie vier pryse, (OpenHighLowClose) / 4, bereken ons die 4-week VDX. As die VDX styg bo 30 te koop ons die voorraad by die volgende weke Opening prys. As die VDX hieronder druppels -30 ons verkoop die voorraad by die volgende weke Opening prys en hou die geld in die geldmark, op 2 per jaar. Aan die regterkant, die finale uitslag (van Jan / 85 tot Junie / 01) Hier 'n close-ups, waar die vroeë kolle dui skakelaars tussen die voorraad en Geldmark: Wat was die jaarlikse wins vir die. Vir GA, die jaarlikse wins van Jan / 85 tot Junie / 01 was 20.0 en vir VDX ​​dit was 23,1. Wat van ADX. Wat gebeur as jy net geïgnoreer die volume vir ADX die jaarlikse wins was omtrent 22,9. Big deal aah. maar as jy 100K belê het vir daardie jare, IVD maak 'n verskil van meer as 100,000 in jou finale portefeulje - as jy gebruik VDX in plaas van ADX - van sowat 2,9 miljoen tot 3,0 m en dis belangrik, eh En as ons het net 'n koop - en-hou met die GA voorraad, wed het sowat 2 m teen Junie / 01. Dit 4-week gemiddeld. Is dit die beste nommer en dat 30 figuur - hoe gaan dit. Die 30 is aan jou. Ek noem dit die rustigheid parameter. Jy wil rustigheid Kies / - 100, ontspan, doen niks. Jy moet die adrenaline Kies / - 5. Ha So jy kyk na die historiese data en opgetel die parameters, soos 4 - week en 30. ten einde te maak VDX goed lyk goed. uh, moet 'n mens historiese data gebruik vir elke voorraaditem ten einde die toepaslike parameters te meet vir daardie spesifieke voorraad. Ek bedoel, nie al die lêers op te tree op dieselfde manier. Sommige is meer wisselvallig. Sommige is. Mumbo Jumbo. Naas, jy ignoreer die koste van die saak en wat oor 'n lang tyd strek en. En as jy ignoreer die volume en net gebruik ADX. Die geannualiseerde wins sou gewees het. uh. 17.0, maar ek moet sê dat dit meer sin maak om die volume te sluit. Na alles, aandeelpryse wat verband hou met 'n hoër volume sekerlik is meer belangrik as die aandeelprys toe net 'n paar aandele verhandel. Daar is gewoonlik meer mense wat betrokke is. - Volume geweegde pryse gee ons 'n skatting van die gemiddelde prys wat betaal is vir 'n voorraad. Die gebruik van die prys, alleen, is soos om te sê die grootte van 'n motor - ignoreer die gewig van die motor - wat net sy grootte alleen sal bepaal hoeveel krag is nodig om die motor te skuif. Sy wil sê dat. Vir gyrfalcon en ander Nortel - en Xiu-watchers: N Nota: Daar is 'n eenvoudige spreadsheet beskikbaar. Jy tik net in die beurs simbool, klik op 'n knoppie (terwyl jy gekoppel aan die Net) en dit afgelaai die pertinente data en plotte die VDX (thanx vir Ron M). Die sigblad lyk soos volg. Om die spreadsheet aflaai, REGS - Kliek hier en Save Target of Save Link. Volume gemiddelde prys (VWAP) Deel gemiddelde prys (VWAP) Inleiding-Deel gemiddelde prys (VWAP) is presies wat dit klink soos: die gemiddelde prys geweeg per volume. VWAP is gelyk aan die dollar waarde van alle tye handel gedeel deur die totale handel volume vir die huidige dag. Berekening wanneer handel open en eindig wanneer handel sluit. Want dit is goed vir die huidige handel enigste dag, is intraday tydperke en data gebruik in die berekening. Maak 'n regmerkie teenoor Minute Tradisionele VWAP is gebaseer op bosluis data. Soos 'n mens kan dink, is daar baie bosluise (ambagte) gedurende elke minuut van die dag. Aktiewe sekuriteite gedurende aktiewe tydperke kan 20-30 bosluise in 'n minuut alleen het. Met 390 minute in 'n tipiese aandelebeurs handel dag, baie aandele eindig met meer as 5000 bosluise per dag. Daar is meer as 5000 aandele verhandel elke dag en hierdie bosluise begin toe te voeg tot eksponensieel. Nodeloos om te sê, bosluis-data is baie hulpbron intensiewe. In plaas van VWAP gebaseer op bosluis data, StockCharts bied intraday VWAP gebaseer op intraday tydperke (1, 5, 10, 15, 30 of 60 minute). Let daarop dat VWAP is nie gedefinieer vir daaglikse, weeklikse of maandelikse periodes as gevolg van die aard van die berekening (sien onder). Berekening Daar is vyf stappe wat betrokke is by die VWAP berekening. Eerstens, bereken die tipiese prys vir die intraday tydperk. Dit is die gemiddeld van die hoë, lae en naby. Tweede, vermeerder die tipiese prys deur die volume period039s. Derde, skep 'n lopende totaal van hierdie waardes. Dit is ook bekend as 'n kumulatiewe totaal. Vierde, skep 'n lopende totaal van volume (kumulatiewe volume). Vyfde, verdeel die lopende totaal van prys-volume deur die loop totale volume. Die voorbeeld hierbo toon 1-minuut VWAP vir die eerste 30 minute van die saak in IBM. Verdeel kumulatiewe prys-volume deur kumulatiewe volume produseer 'n prysvlak wat aangepas (geweegde) per volume. Die eerste VWAP waarde is altyd die tipiese prys omdat volume gelyk in die teller en die noemer is. Hulle kanselleer mekaar uit in die eerste berekening. Die onderstaande grafiek toon 1-minuut bars met VWAP vir IBM. Pryse het gewissel van 127,36 op die hoë tot 126,67 op die lae vir die eerste 30 minute van die saak. Dit was eintlik 'n mooi vlugtige eerste 30 minute. VWAP gewissel 127,21-127,09 en spandeer sy tyd in die middel van hierdie reeks. Eienskappe soos bewegende gemiddeldes, VWAP lags prys, want dit is 'n gemiddelde op grond van vorige data. Hoe meer data daar is, hoe groter is die lag. 'N voorraad is die handel vir 'n paar 331 minute per 03:00. As 'n kumulatiewe gemiddelde, hierdie aanwyser is soortgelyk aan 'n 330 tydperk bewegende gemiddelde. Dit is 'n baie afgelope data. Die 1-minuut VWAP waarde aan die einde van die dag is dikwels baie naby aan die einde waarde vir 'n 390 minute bewegende gemiddelde. Beide bewegende gemiddeldes is gebaseer op die 1 minuut bars vir daardie dag. Aan die einde, beide is gebaseer op 390 minute van data (een volle dag). 'N Mens kan die 390 minute bewegende gemiddelde om VWAP nie vergelyk gedurende die dag al. A 390 minute bewegende gemiddelde op 12:00 sal sluit data van die vorige dag. VWAP sal nie. Onthou, VWAP berekeninge begin vars op die oop en eindig aan die einde. 150 minute van die saak verloop het deur 12:00. Daarom, VWAP om 12:00 sal moet vergelyk word met 'n 150 minute bewegende gemiddelde. Ten spyte hiervan lag, kan rasionele agente vergelyk VWAP met die huidige prys van die algemene rigting van intraday pryse te bepaal. Dit werk soortgelyk aan 'n bewegende gemiddelde. In die algemeen, is intraday pryse val toe onder VWAP en intraday pryse is aan die styg wanneer bogenoemde VWAP. VWAP sal iewers val tussen die day039s hoë-laestrek wanneer pryse reeks op pad na die dag. Die volgende drie kaarte wys voorbeelde van stygende, dalende en plat VWAP. Gebruik vir VWAP VWAP gebruik word om likiditeit punte te identifiseer. As 'n volume geweegde prys maatstaf, VWAP weerspieël prysvlakke geweeg volgens volume. Dit kan instellings help met 'n groot bestellings. Die idee is die mark nie te ontwrig wanneer jy groot koop of te verkoop bestellings. VWAP help hierdie instellings te bepaal die vloeistof en illikiede prys punte vir 'n spesifieke sekuriteit oor 'n baie kort tydperk. VWAP kan ook gebruik word om handel doeltreffendheid te meet. Na die aankoop of verkoop van 'n sekuriteit, kan instellings of individue vergelyk hul pryse te VWAP waardes. A koop orde onder die VWAP waarde tereggestel sou word beskou as 'n goeie vul omdat die veiligheid gekoop teen 'n ondergemiddelde prys. Aan die ander kant, sou 'n sell einde bokant die VWAP uitgevoer word geag 'n goeie vul omdat dit verkoop is teen 'n bo-gemiddelde prys. Gevolgtrekkings VWAP dien as 'n verwysingspunt vir pryse vir een dag. As sodanig, is dit die beste geskik is vir intraday ontleding. Rasionele agente kan die huidige pryse met die VWAP waardes te vergelyk met die intraday tendens te bepaal. VWAP kan ook gebruik word om relatiewe waarde te bepaal. Pryse hieronder VWAP waardes is relatief laag vir daardie dag of spesifieke tyd. Pryse bo VWAP waardes is relatief hoog, want die dag of spesifieke tyd. Hou in gedagte dat VWAP is 'n kumulatiewe aanwyser, wat beteken dat die aantal datapunte progressief verhoog deur die dag. Op 'n 1-minuut grafiek, sal IBM 90 datapunte (minute) het deur 11:00, 210 datapunte deur 13:00 en 390 datapunte deur die einde. Die getal dramaties verhoog as die dag strek. Dit is die rede waarom VWAP lags prys en dit lag verhoog as die dag strek. SharpCharts-Deel gemiddelde prys (VWAP) kan geplot as 'n overlay aanwyser op Sharpcharts. Na die begin van die sekuriteit simbool, kies 'n intraday tydperk en 'n reeks. Dit kan wees vir 1 dag of vul die grafiek. Rasionele agente op soek na meer besonderhede kan kies vul die grafiek. Chartiste op soek na algemene vlakke kan kies 1 dag. VWAP kan geplot oor meer as een dag, maar die aanwyser sal spring uit sy vorige sluiting waarde tot die tipiese prys vir die volgende oop as 'n nuwe berekening tydperk begin. Let ook op dat VWAP waardes kan soms afval die prys grafiek. VWAP op 45,5 sal opdaag op 'n grafiek met 'n prysklas van 45,8 tot 47. rasionele agente soms nodig om die reeks uit te brei na 'n volle dag om VWAP sien op die grafiek. Die VWAP waarde is altyd vertoon op die links bo van die grafiek. Kliek die grafiek om 'n lewendige example. Moving Gemiddeldes sien - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan ​​bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John MurphyTrading Met VWAP En MVWAP Bron: Microsoft Excel Die toepaslike berekeninge sou moet word ingevoer. Die bereiking van die MVWAP is eenvoudig na VWAP is bereken. A MVWAP is basies 'n gemiddeld van die VWAP waardes. VWAP slegs bereken elke dag, maar MVWAP kan beweeg van dag tot dag, want dit is 'n gemiddeld van 'n gemiddelde. Dit bied die langer termyn handelaars met 'n bewegende gemiddelde volume geweegde prys. As 'n handelaar wou 'n 10 tydperk MVWAP, sou hulle eenvoudig wag vir die eerste tien tydperke verloop en dan sal gemiddeld die eerste 10 VWAP berekeninge. Dit sou die handelaar met die MVWAP wat by tydperk 10. begin saamgesweer om voort te gaan om die MVWAP berekening voorsien, gemiddeld die mees onlangse 10 VWAP figure, sluit in 'n nuwe 'n VWAP van die mees onlangse tydperk en drop die VWAP van 11 periodes vroeër. Van toepassing op Charts Terwyl die begrip van die aanwysers en die gepaardgaande berekeninge is belangrik, kartering sagteware kan die berekeninge te doen vir ons. Op sagteware wat nie sluit VWAP of MVWAP, kan dit nog steeds moontlik wees om die wyser in die sagteware gebruik te maak van die berekeninge bogenoemde program. (Vir verwante leesstof, sien Wenke vir die skep van winsgewende Stock Charts.) By die kies van die VWAP aanwyser, sal dit verskyn op die grafiek. Oor die algemeen moet daar geen wiskundige veranderlikes wat verander kan word of aangepas met hierdie aanwyser. As 'n handelaar wil die bewegende VWAP (MVWAP) aanwyser gebruik, kan sy pas hoeveel periodes aan gemiddeld in die berekening. Dit kan gedoen word deur die aanpassing van die veranderlike in ons kartering platform. Kies die aanwyser en dan gaan in die wysig of eienskappe funksioneer om die aantal gemiddeld tydperke verander. Verskille tussen VWAP en MVWAP Daar is 'n paar belangrike verskille tussen die aanwysers wat nodig is om te verstaan. VWAP sal 'n lopende totaal gedurende die dag te voorsien. So, die finale waarde van die dag is die volume geweegde gemiddelde prys vir die dag. As jy 'n een minuut grafiek, is daar 390 (6.5 ure x 60 minute) berekeninge wat gemaak sal word vir die dag, met die laaste een wat die dae VWAP. MVWAP aan die ander kant sal 'n gemiddeld van die aantal VWAP berekeninge ons wil analiseer voorsien. Dit beteken daar is geen finale waarde vir MVWAP as dit publiek aankom kan hardloop van een dag na die volgende, die verskaffing van 'n gemiddeld van die VWAP waarde met verloop van tyd. Dit maak die MVWAP baie meer aanpas. Dit kan aangepas word om spesifieke behoeftes aan te pas. Dit kan ook baie meer ontvanklik vir die mark beweeg word vir 'n kort termyn ambagte en strategieë of dit kan glad geraas mark as 'n langer tydperk is gekies. VWAP verskaf waardevolle inligting om te koop en te hou handelaars, veral post uitvoering (of einde van die dag). Dit laat die handelaar weet of hulle het 'n beter as die gemiddelde prys op daardie dag of as hulle het 'n erger prys. MVWAP nie noodwendig dieselfde inligting. (Vir meer inligting Verstandhouding Bestel uitvoering.) VWAP begin vars elke dag. Deel is swaar in die eerste periode na die mark dus oop, hierdie aksie weeg gewoonlik swaar in die VWAP berekening. MVWAP uitgevoer kan word van dag tot dag, soos dit altyd sal gemiddeld die mees onlangse tydperke (10 byvoorbeeld) en is minder vatbaar vir enige individu tydperk - en word geleidelik minder hoe meer periodes wat gemiddeld. Algemene strategieë Wanneer 'n sekuriteit is trending, kan ons VWAP en MVWAP gebruik om inligting uit die mark te kry. As die prys is hoër VWAP, dit is 'n goeie intra-dag prys te verkoop. As die prys is laer as VWAP, dit is 'n goeie intra-dag prys te koop. (Vir addisionele leeswerk, sien Voordele data-gebaseerde Intraday kaarte.) Daar is 'n caveat om die gebruik van hierdie intra-dag al. Die prys is dinamiese, so wat lyk na 'n goeie prys op 'n punt in die dag dalk nie deur dae einde. Op opwaartse trending dae, kan handelaars probeer om te koop as pryse weerkaats MVWAP of VWAP. Alternatiewelik kan hulle verkoop in 'n verslechtering neiging as die prys stoot die rigting van die lyn. Figuur 2 toon drie dae van die prys aksie in die iShares Silwer Trust ETF (SLV). As die prys gestyg, dit bly grootliks bo die VWAP en MWAP, en weier om die reëls verskaf koopgeleenthede. As die prys val, bly hulle grootliks onder die aanwysers en saamtrekke in die rigting van die lyne is geleenthede verkoop.